1. |
Система верно записано утверждение:
Система записана в ... форме
|
2. |
Если рассматривается эконометрическая модель, записанная в структурной форме с двумя экзогенными переменными (см. ниже), то число коэффициентов приведенной формы для данной модели равно ... |
3. |
Ситуация, когда коррелируют случайные члены регрессии в последовательных наблюдениях – это … |
4. |
Неверно, что системы эконометрических уравнений используются при моделировании … (укажите 2 варианта ответа) |
5. |
Система эконометрических уравнений представляет собой систему уравнений …. |
6. |
Экзогенные переменные характеризуются те, что они … |
7. |
Формула предназначена для расчета коэффициента
эластичности в случае ...
|
8. |
Формула a1xi / a0+a1xi предназначена для расчета коэффициента эластичности в случае ... |
9. |
Модели авторегрессии характеризуются тем, что они ... |
10. |
Для идентификации модели используются такие приемы, как ... |
11. |
Критерий Дарбина-Уотсона - это метод обнаружения ... с помощью статистики Дарбина-Уотсона |
12. |
... - это последовательность значений экономического показателя, зависящая от времени, которое предполагается дискретным |
13. |
Статистической зависимостью называется ... |
14. |
Использование полинома второго порядка в качестве регрессионной зависимости для однофакторной модели обусловлено... |
15. |
Множественный регрессионный анализ является подобием ... регрессионного анализа |
16. |
Значение статистики Дарбина-Уотсона находятся между... |
17. |
Выстройте в логическую последовательность этапы оценки параметров системы одновременных уравнений косвенным методом наименьших квадратов (КМНК): |
18. |
Коэффициент ... - этот показатель, который используется для определения части вариации, обусловлен изменением величины изучаемого фактора |
19. |
Теорема Гаусса-Маркова в эконометрике опирается на метод ... |
20. |
В правой части системы одновременных уравнений, построенной по перекрестным данным (cross-section data) без учета временных факторов, могут стоять ... переменные |
21. |
Неверно, что ... является методом исключения тенденции во временных рядах |
22. |
Если регрессионные остатки в эконометрической модели статически взаимозависимы, то ее называют моделью с ... остатками |
23. |
Для того чтобы установить влияние какого-либо события на коэффициент линейной регрессии при нефиктивной переменной, в модель включают ... |
24. |
Выстройте средние величины согласно правила мажорантности средних: |
25. |
Выстройте в логической последовательности этапы процесса построения параболы второго порядка: |
26. |
Выстройте в логической последовательности этапы проведения теста ранговой корреляции Спирмена на обнаружение гетероскедостичности: |
27. |
Выстройте в логической последовательности этапы проведения теста ранговой корреляции Спирмена на обнаружение гетероскедостичности: |
28. |
Эконометрика - это ... |
29. |
... переменная - это переменная, численные значения которой измерены в предшествующий момент времени по отношению к текущим значениям переменных. |
30. |
... переменная — это переменная, которая имеет дискретные или непрерывные числовые значения |
31. |
Временной ряд называется стационарным, если ... |
32. |
Выборочная средняя является ... |
33. |
М(Х) и D(X) - это ... |
34. |
Временной ряд Y(t), для которого совместные функции распределения для любого числа моментов времени не меняются со временем, называется ... |
35. |
Если наблюдаемое значение критерия больше критического значения, то нулевая гипотеза (НО)... |
36. |
Формула предназначена для оценки множественного |
37. |
Отрицательный знак парного линейного коэффициента корреляции указывает на ... зависимость |
38. |
В модели парной линейной регрессии величина Y является ... величиной |
39. |
Эконометрическая модель, являющаяся системой одновременных уравнений, состоит в общем случае ... |
40. |
Система независимых уравнений - это система, в которой ... |
41. |
Метод наименьших квадратов в эконометрике - это метод, который ... |
42. |
… в эконометрике - это очищенная от случайностей основная тенденция временного ряда |
43. |
Фиктивными переменными в уравнении множественной регрессии являются ... |
44. |
Входящие в систему одновременных уравнений алгебраические соотношения |
45. |
Коэффициент множественной линейной корреляции применяется для ... |
46. |
Выстройте в логической последовательности этапы проведения теста Дарбина-Уотсона на установление наличия автокорреляции: |
47. |
Статистический анализ модели (статистическое оценивание ее параметров) относится к этапу: |
48. |
Линейные регрессионные модели, остатки которых не сохраняют постоянного уровня величины дисперсии при переходе от одного наблюдения к другому, называют моделями с … |
49. |
Теснота статистической связи между переменной и объясняющими переменными измеряется |
50. |
Линеаризация нелинейной модели регрессии может быть достигнута |
51. |
Предпосылкой изменения корреляционного анализа является ситуация, когда совокупность значений… |
52. |
Гетероскедастичность - это понятие в эконометрике, обозначающее ... |
53. |
Формула предназначена для расчета коэффициента эластичности в случае … |
54. |
Временной ряд является нестационарным, если: |
55. |
Для системы эконометрических уравнений верным является утверждение: "количество случайных компонент в системе взаимозависимых уравнений соответствует числу _____ системы |
56. |
Фиктивная переменная взаимодействия – фиктивная переменная, предназначенная для установления влияния на регрессию … событий |
57. |
Коэффициент корреляции может принимать значения в интервале от ...
|
58. |
Дискретной называется случайная величина, … |
59. |
M(X) и D(X) – это … |
60. |
Универсальным способом задания случайной величины Х является задание ее … распределения |
61. |
Коэффициенты регрессии (а0, a1) в выборочном уравнении регрессии определяются методом … |
62. |
Выстройте средние величины согласно правила мажорантности средних: |
63. |
Если в регрессионное уравнение будут включены дополнительные факторы, не оказывающие влияние на результативную переменную, то … |
64. |
|
65. |
Если коэффициент парной линейной корреляции между признаками Y и X равен 0,9, следовательно, доля дисперсии результативного признака Y, не объясненная линейной парной регрессией Y по фактору X, будет равна … % |
66. |
|
67. |
Выстройте в логической последовательности этапы процесса построения t-теста Стьюдента: |
68. |
Выстройте в логической последовательности этапы процесса построения F-теста Фишера: |
69. |
Параметры линейной регрессии оцениваются такими способами, как … |
70. |
Стандартные ошибки, вычисленные при гетероскедастичности, … |
71. |
Для производственного процесса, описываемого функцией Кобба–Дугласа, увеличение капитала (К) и труда (i) в 4 раза приводит к увеличению объема выпуска (у) в … раза |
72. |
Тест, с помощью которого проверяется надежность оценок коэффициентов множественной регрессии, – это |
73. |
Парабола второй степени может быть использована для зависимостей экономических показателей, если … |
74. |
Выстройте в логической последовательности этапы процесса построения модели в форме степенной функции: |
75. |
Для нахождения эффективных оценок линейных регрессионных моделей с автокоррелированными остатками используется … |
76. |
При оценивании периода на основе автокорреляционной функции (АКФ) берут … |
77. |
Аналитическим выравниванием временного ряда называют … |
78. |
Выстройте в логическую последовательность этапы оценки параметров системы одновременных уравнений косвенным методом наименьших квадратов (КМНК): |
79. |
Фиктивные переменные включаются в модель множественной регрессии, если необходимо установить влияние каких-либо … факторов |
80. |
Априорный этап построения эконометрической модели представляет собой … |
81. |
Эндогенные переменные – это … |
82. |
В эконометрике существуют … типы переменных |
83. |
Фамилия норвежского ученого, который в начале XX в. ввел термин «эконометрика», – … |
84. |
Случайная величина, принимающая отдельные, изолированные друг от друга значения, – это … величина |
85. |
В модели множественной регрессии за изменение регрессии … отвечает несколько объясняющих переменных |
86. |
В 1981 году Нобелевскую премию за анализ финан¬совых рынков и их взаимосвязи с расходами, занятостью, произ¬водством и ценами получил … |
87. |
Некоррелированность случайных величин означает … |
88. |
Истинный коэффициент детерминации в эконометрике выражается формулой: |
89. |
Коэффициентом детерминации R2 характеризуют долю вариации … с помощью уравнения регрессии |
90. |
Если парный коэффициент корреляции между признаками равен -1, то это означает … связи |
91. |
Если парный коэффициент корреляции между признаками принимает значение 0,675, то коэффициент детерминации равен … |
92. |
Какое значение может принимать множественный коэффициент корреляции: |
93. |
Установите соответствие между приведенными формулами и их названиями: |
94. |
При отрицательной автокорреляции критерий Дарбина–Уотсона … |
95. |
Наилучший способ устранения автокорреляции – установление ответственного за нее фактора и включение соответствующей … переменной в регрессию |
96. |
Значения t-статистики для фиктивных переменных незначимо отличается от … |
97. |
Гетероскедастичность заключается в том, что дисперсия случайного члена регрессии зависит от … наблюдений |
98. |
Параметры множественной … a1, a2, …, am показывают степень влияния соответствующих экономических факторов |
99. |
К зоне неопределенности в тесте Дарбина–Уотсона относится случай, при котором … |
100. |
Гетероскедастичность приводит к … оценок параметров регрессии по методу наименьших квадратов (МНК) |
101. |
Во множественном регрессионном анализе коэффициент детерминации определяет … регрессией |
102. |
Во множественном регрессионном анализе коэффициент … определяет долю дисперсии y, объясненную регрессией |
103. |
Установите соответствие между названиями тестов и проблемами построения регрессионного уравнения: |
104. |
Установите соответствие между названием модели и видом ее уравнения (где a – …; b – ...; x – ..; e – …) |
105. |
Для линейного регрессионного анализа требуется линейность … |
106. |
Если уравнение регрессии имеет вид, а средние значения
признаков равны х = 5; у = 6, то коэффициент эластичности
будет равен ...
|
107. |
Уравнение гиперболы имеет вид: |
108. |
Правильная функция логарифмического тренда: … |
109. |
Коэффициент эластичности показывает, на сколько … (где x – независимая переменная, y – зависимая переменная) |
110. |
|
111. |
Временные ряды – это данные, характеризующие … времени |
112. |
Модели временных рядов в эконометрике – это модели, … |
113. |
Предельно допустимое значение средней ошибки аппроксимации составляет не более … |
114. |
Составляющая уровней временного ряда, описывающая длительные периоды относительного подъема и спада, состоящая из циклов, меняющихся по амплитуде и протяженности, – это … |
115. |
Сглаживание временного ряда означает устранение случайных … |
116. |
Аддитивная модель содержит компоненты в виде … |
117. |
В … временном ряде трендовая компонента отсутствует |
118. |
К компонентам временного ряда следует отнести … (укажите 2 варианта ответа) |
119. |
В числе способов определения структуры временного ряда – … (укажите 2 варианта ответа) |
120. |
Установите последовательность действий аналитического выравнивания: |
121. |
Неверно, что система эконометрических уравнений используется при моделировании … |
122. |
Система уравнений, в каждом из которых аргументы помимо объясняющих переменных могут включать в себя также объясняемые переменные из других уравнений системы, называется … формой модели |
123. |
Система эконометрических уравнений включает в себя … переменные (укажите 2 варианта ответа) |
124. |
Системами эконометрических уравнений являются системы … уравнений (укажите 3 варианта ответа): |
125. |
Система одновременных уравнений отличается от других видов эконометрических систем тем, что в ней … |
126. |
Модель, в которой структурные коэффициенты системы одновременных уравнений определяются однозначно по коэффициентам приведенной формы системы, называется … моделью |
127. |
Проблема оценки структурных параметров системы одновременных уравнений связана с тем, что предопределенные переменные уравнений и их возмущения являются ... |
128. |
Установите правильную последовательность шагов алгоритма косвенного метода наименьших квадратов (КМНК) |
129. |
Установите соответствие приведенных систем эконометрических уравнений и их названий: |
130. |
Выстройте в логическую последовательность этапы оценки параметров системы одновременных уравнений трехшаговым методом наименьших квадратов (ТМНК): |
131. |
Коэффициент … – этот показатель для измерения тесноты статистической связи между переменной и объясняющими переменными |
132. |
Если парный коэффициент корреляции между признаками принимает значение 0,675, то коэффициент детерминации равен … |