Основы риск-менеджмента
Подробная информация
Вид контроля Экзамен
Учебные материалы
Текущие
Введение в курс
Тема 1. Основы риск-менеджмента
Тема 2. Методы качественного анализа и количественной оценки риска
Тема 3. Принятие управленческих решений в условиях неопределенности и риска
Тема 4. Принятие решений в условиях конкуренции
Тема 5. Система управления риском
Заключение
Итоговая аттестация
Итоговый тест
Компетентностный тест

Вопросы:
1. …управления риском представляет собой процесс делегирования функций по управлению рисками специализированным внешним сторонам или фирмам-партнерам
2. Адекватная и своевременная отчетность в системе управления рисками включает в себя … (укажите 2 варианта ответа)
3. В числе факторов, отрицательно влияющих на результаты количественной оценки риска, – … (укажите 2 варианта ответа)
4. Вы – финансовый аналитик в крупной компании, и вашей задачей является проведение анализа денежного потока для нового проекта. Вам предоставлены данные о денежных поступлениях и платежах по проекту. Вам требуется рассчитать и проанализировать основные показатели денежного потока. Данные о денежных потоках по проекту: — Первоначальные инвестиции: 500 000 долл. — Денежные поступления от продаж: Год 1 – 200 000 долл. Год 2 – 300 000 долл. Год 3 – 400 000 долл. — Операционные затраты: Год 1 – 50 000 долл. Год 2 – 70 000 долл. Год 3 – 100 000 долл. — Налоги на прибыль – предположим, что ставка налога составляет 20% от чистой прибыли. Используя предоставленные финансовые данные, рассчитайте: — чистый денежный поток (чистую прибыль плюс начисленные амортизационные отчисления) для каждого года; — чистый дисконтированный денежный поток (DNPV) на основе ставки дисконтирования 10%.
5. Вы работаете аналитиком в крупной компании, и вам поручено создать таблицу сценариев будущего для нового проекта. Ниже приведены финансовые прогнозы для проекта. Финансовые прогнозы: — ожидаемая выручка: от 1 000 000 до 1500 000 долл.; — ожидаемые затраты: от 600 000 до 800 000 долл.; — ожидаемая чистая прибыль: от 200 000 до 500 000 долл. Заполните таблицу сценариев будущего, отражающую различные возможные исходы проекта, рассчитав чистую прибыль для каждого из возможных сценариев, а затем определите среднюю ожидаемую чистую прибыль для проекта.
6. Вы работаете в отделе риск-менеджмента банка. Вам поручено провести оценку риска внедрения новой банковской услуги, связанной с онлайн-платежами через мобильное приложение. Имеются следующие вводные данные ожидаемых потерь: — ожидаемые потери от сбоев – 100 000 у.е.; — кибератаки – 5% от сбоев; — потери доверия клиентов – в 10 раз больше, чем ожидаемые потери от сбоев; — ожидаемые потери от изменений в законодательстве – 50 000 у.е.; Найдите сумму общих ожидаемых потерь.
7. Вы являетесь менеджером компании, которая планирует выпуск нового продукта на рынок. У вас есть два варианта разработки и выпуска продукта. Альтернатива 1: — инвестиция: 100 000 долл.; — ожидаемая прибыль: 50 000 долл. Альтернатива 2: — инвестиция: 150 000 долл.; — ожидаемая прибыль: 80 000 долл. Проведите анализ возможных альтернатив и определите, какой вариант является наилучшим с точки зрения финансовых показателей.
8. Вы являетесь менеджером по риск-менеджменту в крупной корпорации, которая активно работает на международном уровне в сфере торговли. Вам поручено провести анализ операционных рисков для нового отдела, который будет ответственен за развитие новой продуктовой линии компании. С какими операционными рисками может столкнуться компания?
9. Вы являетесь специалистом по риск-менеджменту в крупной корпорации, активно функционирующей в банковской сфере, в банке «Надежда». Недавно программное обеспечение банка дало сбой, тем самым работа всех филиалов была приостановлена на целый день. Руководство компании дало вам поручение сформировать предложение по контролю рисков. Какие инструменты и методы риск-менеджмента могут применяться для его контроля?
10. Вы являетесь специалистом по риск-менеджменту в крупной корпорации, которая активно работает на международном уровне в сфере производства. Недавно на производстве произошла авария, которая привела к остановке производства и потере прибыли. Разработайте план управления рисками, включая меры предотвращения, смягчения и передачи рисков, а также оценку потенциальных рисков.
11. Дано уравнение: (f(x) = x^3 – 2x – 5). Начальное приближение: (x_0 = 2). Шаг итерации: (h = 0.1). Рассчитайте приближенное значение корня уравнения (f(x) = 0) с использованием итерационного метода Брауна.
12. Для качественного анализа риска применяют такие методы, как (укажите 3 варианта ответа)
13. Инструментом качественного анализа, используемым для оценки вероятности и воздействия рисков, является … – таблица, в которую заносятся наиболее значимые пороговые значения вероятностей возникновения рисков и пороговые значения последствий этих рисков
14. К операционным рискам относят … (укажите 2 варианта ответа)
15. Компания «Инновационные технологии» планирует внедрить новый проект по разработке мобильного приложения. Для оценки финансовой эффективности проекта необходимо рассчитать чистую приведенную стоимость (NPV). Общий объем инвестиций в проект составляет 500 000 руб. Ожидаемые денежные поступления от проекта за три года (годовые) будут равны: первый год – 200 000 руб.; второй год – 300 000 руб.; третий год – 400 000 руб. Стоимость капитала компании составляет 10%. Рассчитайте чистую приведенную стоимость проекта.
16. Компания «Инновационные технологии» рассматривает проект разработки нового программного обеспечения. Управление компании хочет оценить риски и потенциальную доходность проекта, чтобы сделать правильное решение о предоставлении финансирования. При этом известно, что бета-коэффициент равен 1,2; безрисковая ставка – 5%; ожидаемая доходность рынка – 10 %. Определите коэффициент риска, используя САРМ (Capital Asset Pricing Model).
17. Количественная оценка риска позволяет … (укажите 3 варианта ответа)
18. Метод … позволят оценить влияние неопределенности на результаты проекта, используя случайные числа
19. Мониторинг рисков является важным элементом риск-менеджмента для …
20. На занятии зашел разговор о разных видах конкуренции. Студент Иванов утверждал, что прямая конкуренция – это конкуренция между компаниями, предлагающими аналогичные товары или услуги. Студент Петров высказал мнение, что косвенная конкуренция · это конкуренция между рыночной средой и бизнес-процессами. Студент Степанов высказал мнение, что потенциальная конкуренция – это конкуренция с компаниями, которые могут использовать страхование для покрытия определенных рисков. Кто из студентов прав?
21. На успешность стратегии управления рисками оказывают влияние такие факторы, как … (укажите 2 варианта ответа)
22. Основное отличие количественного анализа от качественного анализа риска заключается в том, что количественный анализ …
23. Основной критерий для остановки итерационного метода Брауна: остановиться, если …
24. Оценка рисков в рамках риск-менеджмента представляет собой …
25. Платежная матрица в условиях конкуренции представляет собой…
26. Причина полезности применения смешанных стратегий в теории игр – в том, что они …
27. Рассмотрим ситуацию в игре, где существует альтернатива с разными вероятностями и возможными результатами: — вероятность успеха – 0,4; — выигрыш в случае успеха – 2 000 долл.; — выигрыш в случае неудачи: – 500 долл. Рассчитайте ожидаемую монетарную ценность (EMV).
28. Рассмотрим ситуацию в игре, где существует альтернатива с разными вероятностями и возможными результатами: — вероятность успеха – 0,6; — выигрыш в случае успеха – 1 000 долл.; — выигрыш в случае неудачи – 0 долл. Рассчитайте ожидаемую монетарную ценность (EMV).
29. Рассмотрим ситуацию. В игре участвуют два игрока Алиса и Боб. У обоих игроков есть две стратегии — «кооперация» (С) и «дефект» (D). Платежная матрица данной игры представлена ниже: @0kt-4-1.jpg Используя концепцию равновесия по Нэшу, найдите оптимальную стратегию для Алисы.
30. Риск, который связан с принятием инвестиционных решений, направленных на получение высокой доходности за счет агрессивных или спекулятивных стратегий, – это … риск
31. Требуется рассчитать вероятность выпадения сумм с помощью метода Монте-Карло, имея вводные данные: — общее количество бросков – 1000; — сумма 2 выпала 24 раз; сумма 6 выпала 56 раз; — сумма 12 выпала 18 раз. Рассчитайте вероятность выпадения сумм от 2 до 12. Найдите сумму вероятностей по 3 условиям.
32. Управление рисками для общего менеджмента организации способствует … (укажите 2 варианта ответа)
33. Установите правильную последовательность компонентов риск-менеджмента по стандартам COSO:
34. Установите правильную последовательность шагов компании для минимизации воздействия ограничений на свою систему управления рисками:
35. Установите правильную последовательность элементов схемы проведения экспертизы для численной оценки неизвестного показателя:
36. Установите правильную последовательность этапов проведения анализа опасностей (PHA):
37. Установите правильную последовательность этапов реализации итерационного метода Брауна:
38. Установите правильную последовательность этапов риск-менеджмента:
39. Установите соответствие между именами основоположников риск-менеджмента и их разработками:
40. Установите соответствие между критерием и его характеристикой:
41. Установите соответствие метода и его описания:
42. Установите соответствие методов анализа целесообразности затрат в риск-менеджменте и описаний этих методов:
43. Установите соответствие пяти основных факторов анализа Майкла Портера и их описаний:
44. Установите соответствие элементов теории игр при принятии решений в условиях неопределенности и их описаний:
45. Установите правильную последовательность шагов расчета модельного VaR с применением метода Монте-Карло:
46. Установите правильную последовательность шагов процесса совершенствования системы управления:
47. Установите соответствие между бизнес-юнитами и их характеристиками:
48. Установите соответствие между внутренними ограничениями и их характеристиками:
49. KPI (Key Performance Indicators) …
50. Культура риск-менеджмента включает в себя …
51. Принятие рисков в контексте риск-менеджмента означает …
52. В качестве меры для смягчения рисков используют …
53. Установите соответствие понятия и его значения:
54. Факторы, способствующие эффективной культуре риск-менеджмента, называются включают в себя … и открытость в обсуждении рисков
55. Для управления финансовыми рисками называются используется такой инструмент, как …
56. Установите правильную хронологическую последовательность работ исследователей и практиков, которые внесли значительный вклад в развитие риск менеджмента:
57. В ряду мер предосторожности, применяемых для смягчения операционных рисков, можно назвать …
58. NPV – это показатель …
59. Качественная оценка риска при помощи метода «консенсус экспертов» заключается в …
60. Для определения вероятности отказов и их последствий используются методы количественной оценки риска, такие как …
61. Метод моделирования Монте-Карло используется для … оценки риска
62. Для проведения качественного анализа риска необходимо … (укажите 2 варианта ответа)