Основы риск менеджмента 4 семестр
Риск-менеджмент.
Тема 1. Основы риск-менеджмента
Тема 2. Система управления риском, методы нейтрализации риска. Особенности риск-менеджмента в туристическом, гостиничном и ресторанном бизнесах
Тема 3. Методы количественной оценки риска с помощью метода дерева решений
Тема 4. Методы количественной оценки риска
Тема 5. Методы анализа экспертных оценок
Тема 6. Принятие решений в условиях конкуренции
Тема 7. Принятие решений в условиях риска и неопределенности
Литература
Вопросы:
Этапом мероприятия, связанного с организацией и проведением экспертизы, не является ...
обработка экспертной информации
разработка формуляров для опроса экспертов
определение общего числа экспертов и их персональный выбор
непосредственная работа экспертов
выбор места проведения экспертизы
Рассчитанная средняя стоимость акций равна …
Xср =80
Xср =337$
Xср =84,25$
Xср =54
Уровень риска получения среднего дохода от вложения средств в некоторое рискованное предприятие можно описать …
коэффициентом корреляции
математическим ожиданием дохода
средним квадратическим отклонением дохода
квадратом дисперсии дохода
разностью между доходом и расходом
К факторам, не обуславливающим проявление неопределенности, определяющей причины предпринимательского риска, относится …
отсутствие полной и достоверной информации об окружающей среде
ограниченная способность предпринимателя воспринимать и перерабатывать поступающую информацию
случайность появления неблагоприятных событий в процессе предпринимательской деятельности
конечность ресурсов предпринимательства и связанная с этим реальность их дефицита
противодействие участников рынка: действия конкурентов, трудовые конфликты, нарушения договорных обязательств
Методом экспертных оценок, являющимся способом получения индивидуального мнения членов экспертной группы при решении трудоемких задач анализа предпринимательского риска, называется …
анкетный опрос
деловые игры
«суд»
метод Дельфи
совещание
На рисунке представлены кривые распределения двух финансовых проектов; при выборе менее рискованного специалист должен …
выбрать первый проект
выбрать второй проект
вынести заключение, что оба проекта предпочтительны в равной степени
вынести заключение, что ни один из проектов рассмотрению не подлежит
Коэффициент согласованности мнений экспертов в задачах строгого и нестрогого ранжирования объектов находится в диапазоне ….
(0,1)
[-1;1]
(-1;1)
[0,1]
{0,1}
Мерой согласованности индивидуальных мнений экспертов является …
коэффициент конкордации
коэффициент Дарбина-Уотсона
коэффициент вариации
вероятность принятия ошибочного решения
уровень надежности
На рисунке представлены кривые распределения двух финансовых проектов; при выборе менее рискованного специалист должен …
выбрать первый проект
выбрать второй проект
вынести заключение, что оба проекта предпочтительны в равной степени
вынести заключение, что ни один из проектов рассмотрению не подлежит
Наилучшая стратегия по критерию Вальда для заданной платежной матрицы игры с природой есть стратегия...
А1
А2
А3
А4
А5
Наилучшая стратегия по критерию Вальда для платежной матрицы матрицы игры с природой есть стратегия …
В1
А2
А3
А1
В2
Наилучшая стратегия по критерию Гурвица для заданной платежной матрицы игры с природой
с коэффициентом оптимизма (пессимизма), равным 0,4, есть стратегия …
В1
А2
А3
А1
В2
Наилучшая стратегия по критерию Гурвица для заданной платежной матрицы игры с природой
с коэффициентом оптимизма (пессимизма), равным 0,5, есть стратегия …
В1
А2
А3
А1
В2
Наилучшая стратегия по критерию максимакса для заданной платежной матрицы игры с природой есть стратегия...
А1
А2
А3
А4
А5
Наилучшая стратегия по критерию максимаса для платежной матрицы матрицы игры с природой есть стратегия …
В1
А2
А3
А1
В2
Наилучшая стратегия по критерию Сэвиджа для заданной платежной матрицы игры с природой есть стратегия...
В1
А2
А3
А1
В2
Наилучшая стратегия по критерию Сэвиджа для платежной матрицы матрицы игры с природой есть стратегия …
В1
А2
А3
А1
В2
Налоговый риск, в современных условиях оказывающий довольно существенное отрицательное воздействие на результаты финансовой деятельности организации, не определяется ...
введением новых видов налоговых платежей
увеличением ставок действующих налоговых платежей
изменениями условий и сроков уплаты налоговых платежей
отменой налоговых льгот
опасностью неуплаты заемщиком основного долга и процентов
Нижнаяя цена игры равна...
α = -2
α = 0
α = 1
α = 2
α = 4
Оптимальные стратегии игроков заданной платежной матрицы имеют вид …
А3, В4
А3, В1
А1, В1
А2, В1
А1, В3
В классификационной схеме видов риска все риски по однозначности последствий от наступления рискового события делятся на чистые и спекулятивные; к спекулятивным относятся …
природно-естественные риски
налоговые риски
транспортные риски
риски снижения доходности
имущественные риски
Вариант вложения капитала связан с меньшим риском, при …
Ответ: №1
Верхняя цена игры равна...
β = -2
β = 0
β = 1
β = 2
β = 4
Весной в результате интенсивного таяния снега река разлилась и затопила склады, где хранилось сырье, – владелец складов подвергается при этом …
имущественному риску
экологическому риску
транспортному риску
производственному риску
селективному риску
Вследствие продажи акций компании «ENRON», которые потеряли часть своей рыночной стоимости в результате скандала, проявляются риски …
упущенной выгоды
ликвидности
снижения доходности
прямых финансовых потерь
риски банкротства
Неверно, что к группе инвестиционных рисков можно отнести …
риск упущенной выгоды
риски ликвидности
процентный риск
селективный риск
риск банкротства
Неверно, что к методам управления риском относится …
избежание риска
удержание риска
локализация рисков
диверсификация рисков
определение максимально возможного объема убытка по данному риску
Неверно, что риск как вероятностную категорию, характеризует ситуация, когда риск – это …
событие с негативными последствиями: денежные убытки, потеря ресурсов, недополучение ожидаемой прибыли
событие, которое может произойти или не произойти, это действие в надежде на счастливый случай
мера рассеивания (дисперсия) полученных в результате множественного прогноза оценочных показателей рассматриваемого решения
угроза потери контроля над величиной доходов (расходов) в ходе реализации проекта
вариация распределения вероятностей всех возможных последствий рискованного хода дела
Выделяют 5 возможных зон риска, в частности, область потерь, которые по своей величине превосходят критический уровень и в максимуме могут достигнуть величины, равной имущественному состоянию предпринимателя, – это …
безрисковая зона
зона допустимого риска
зона критического риска
зона катастрофического риска
зона неприемлемого риска
Выделяют 5 возможных зон риска, в частности, область, в пределах которой данный вид предпринимательской деятельности сохраняет свою экономическую целесообразность, а потери меньше ожидаемой прибыли,
это …
безрисковая зона
зона допустимого риска
зона критического риска
зона катастрофического риска
зона неприемлемого риска
Выделяют 5 возможных зон риска, из которых опасностью потерь, превышающих ожидаемую прибыль, что ведет к невозмещаемой потере всех средств, вложенных в проект, характеризуется …
безрисковая зона
зона допустимого риска
зона критического риска
зона катастрофического риска
зона неприемлемого риска
Границами зоны допустимого риска при вложении в новое производство 3 000 000 рублей и рассчитанной прибыли к концу года в размере 1 000 000 рублей являются: …
нижняя граница 1 000 000 рублей, верхняя – 3 000 000 рублей
нижняя граница 1 000 рублей, верхняя – 4 000 000 рублей
нижняя граница 1 000 000 рублей, верхняя – 2 000 000 рублей
нижняя граница 0 рублей, верхняя – 4 000 000 рублей
нижняя граница 0 рублей, верхняя – 1 000 000 рублей
Границами зоны критического риска при вложении в новое производство 3 000 000 рублей и рассчитанной прибыли к концу года в размере 1 000 000 рублей являются: …
нижняя граница 1 000 000 рублей, верхняя – 3 000 000 рублей
нижняя граница 1 000 000 рублей, верхняя – 4 000 000 рублей
нижняя граница 1 000 000 рублей, верхняя – 2 000 000 рублей
нижняя граница 1 000 рублей, верхняя – 1 000 000 рублей
нижняя граница 0 рублей, верхняя – 1 000 000 рублей
Действия предприятия по увеличению заемного капитала влекут за собой
…
производственный риск
имущественный риск
кредитный риск
селективный риск
потери финансовой устойчивости предприятия
Диверсификацией нефтяной компании, имеющей большие планы по расширению своей сферы деятельности, являются такие действия, как …
инвестиции в зарубежные производственные активы
инвестиции в развитие собственных производственных и сбытовых активов
инвестиции в непрофильные активы внутри страны
разведка новых мест залегания ископаемых
сокращение рабочих мест
Для выяснения статистической значимости проведенной экспертизы нестрогого ранжирования объектов необходимо, чтобы …
наблюдаемое значение хи-квадрат распределения было меньше хи- квадрат критического значения
наблюдаемое значение хи-квадрат распределения было меньше или равно хи-квадрат критического значения
наблюдаемое значение хи-квадрат распределения было больше или равно хи-квадрат критического значения
наблюдаемое значение хи-квадрат распределения было строго больше хи-квадрат критического значения
наблюдаемое значение хи-квадрат распределения должно было равно хи-квадрат критическому значению
Заключение договора факторинга способствует передаче …
производственного риска
коммерческого риска
кредитного риска
процентного риска
инфляционного риска
Изменение реальной стоимости денежного обязательства в указанный период лежит в основе …
инвестиционного риска
валютного риска
дефляционного риска
экологического риска
процентного риска
К ситуациям, не связанным с определением риска как экономической категории (т.е. с позиции финансовых результатов), относится …
Опасность полной или частичной потери ресурсов в результате предпринимательской деятельности
упущенная выгода
отклонение от планируемого хода событий
появление дополнительных сверхплановых расходов при осуществлении предпринимательской деятельности
Отказ предприятия от использования временно свободных денежных активов в качестве краткосрочных финансовых вложений позволяет избежать …
производственного риска
имущественного риска
кредитного риска
процентного риска
риска потери финансовой устойчивости предприятия
Отказ предприятия от использования временно свободных денежных активов в качестве краткосрочных финансовых вложений порождает…
производственный риск
риск упущенной выгоды
кредитный риск
процентный риск
процентный рискд) риск потери финансовой устойчивости предприятия
На рисунке представлены кривые распределения двух финансовых проектов; при выборе менее рискованного специалист должен …
выбрать первый проект
выбрать второй проект
вынести заключение, что оба проекта предпочтительны в равной степени
вынести заключение, что ни один из проектов рассмотрению не подлежит
Поскольку в 1992 году, заработав небольшой капитал, студент Бабочкин не занялся акциями МММ, а вложил доход в мелкий торговый бизнес,
приносящий скромный, но постоянный доход, – вплоть до 1994 года он думал о риске …
упущенной выгоды
прямых финансовых потерь
снижения доходности
банкротства
ликвидности
Предприниматель выбирает наименее рискованный вариант вложения капитала по данным, представленным в таблице:
предпочтение...
невозможно отдать какому-либо варианту, поскольку оба слишком рискованные
необходимо отдать первому варианту
необходимо отдать второму варианту
можно отдать любому варианту, так как оба они безрисковые
При неблагоприятном стечении обстоятельств, просчетах имеют место и представляют дополнительные расходы ресурсов сверх намеченных …
потери
убытки
расходы
рентабельность
Прием снижения риска, представляющий определенную форму страхования от возможных потерь путем переноса риска изменения цены с одного лица на другое, – это …
распределение риска
диверсификация
премия за риск
хеджирование
лимитирование
Прием снижения риска, предусматривающий различные надбавки (к цене, уровню процентной ставки), которые компенсируют действие факторов риска, – это …
распределение риска
диверсификация
премия за риск
приобретение дополнительной информации
лимитирование
Прием снижения риска, предусматривающий трансферт и рассредоточение риска между партнерами по предпринимательской деятельности с четким разграничением сфер действий и ответственности,
это …
распределение риска
диверсификация
премия за риск
приобретение дополнительной информации
лимитирование
Прием снижения риска, характеризующийся рассеиванием риска за счет распределения капитала, активов между различными объектами вложения или сочетанием разнообразных видов деятельности в пределах уставного капитала, – это …
распределение риска
диверсификация
премия за риск
приобретение дополнительной информации
лимитирование
Прием снижения риска, характеризующийся установлением норматива расходов, продажи кредита, продажи товаров в кредит, предоставления займов, определением сумм вложения капитала, – это …
распределение риска
диверсификация
премия за риск
приобретение дополнительной информации
лимитирование
Седловой точкой платежной матрицы является точка …
a 21
a 22
a 32
a 31
a 13
Снижением прибыли по сравнению с ожидаемой величиной называют …
потери
убытки
расходы
рентабельность
девальвация
Спекулятивные риски характеризуют потери в ситуации неопределенности условий финансовой деятельности и подразделяются на риски, связанные с покупательной способностью денег, и риски, связанные с вложением капитала, – к последним относит(ят)ся ...
риск упущенной выгоды
инфляционный риск
дефляционный риск
валютные риски
риски ликвидности
Способом уменьшения кредитного риска является …
выбор правильного направления вложения средств
постоянная систематизация и обобщение информации по выданным кредитам и их возвращению
покупка и продажа иностранной валюты с поставкой в будущем
определение максимально возможной суммы для операций на каждого контрпартнера, клиента или виды клиентов
сокращение количества валютных сделок с помощью их укрупнения
Справедливо, что неравенство Чебышева
находит...
вероятность отклонения доходности варианта В от доходности варианта А, считая, что среднеквадратические отклонения доходности вариантов очень близки
вероятность отклонения доходности варианта В от средней доходности варианта А, считая, что среднеквадратические отклонения доходности вариантов очень близки
вероятность отклонения средней доходности варианта А от средней доходности варианта В, считая, что среднеквадратические отклонения доходности вариантов очень близки
вероятность отклонения доходности варианта А от средней доходности варианта В, считая, что среднеквадратические отклонения доходности вариантов очень близки
вероятность отклонения доходности варианта А от средней доходности варианта В, считая, что среднеквадратические отклонения доходности вариантов сильно отличаются
Средний ранг строгой ранжировки пяти признаков, данной десятью экспертами, равен …
25
50
40
60
30
Таблица, приведенная ниже, содержит данные о стоимости акций Charleston Corporation в различных экономических ситуациях:
Утверждение, что в некоторой экспертизе численная оценка неизвестного параметра а; считается статистически значимой, можно считать верным, если …
все индивидуальные оценки параметра принадлежат доверительному интервалу
все индивидуальные оценки параметра принадлежат доверительному интервалу
все индивидуальные оценки параметра принадлежат доверительному интервалу
все индивидуальные оценки параметра принадлежат доверительному интервалу
все индивидуальные оценки параметра не принадлежат доверительному интервалу
Финансовый инструмент фондового рынка, обладающий самым высоким уровнем риска, – …
акции
деньги
производные ценные бумаги
государственные ценные бумаги
облигации корпораций
Характеристики вариантов нескольких рассматриваемых проектов показаны точками на плоскости в соответствии с местоположением точек наиболее оптимальными вариантами выбора инвестиций в указанных областях будут: …
в 1-й области – проект А, во 2-й области – проект D, в 3-й области – проект Н
в 1-й области – проект А, во 2-й области – проект Н, в 3-й области – проект Н
в 1-й области – проект А, во 2-й области – проект Н, в 3-й области – проект S
в 1-й области – проект С, во 2-й области – проект D, в 3-й области – проект S
в 1-й области – проект С, во 2-й области – проект D, в 3-й области – проект F
Экспертизе строгого ранжирования объектов соответствует область оценок экспертных данных …
Ω = R
Ω = {1,2,3,...,m}, где m - количество групп разбиения всех объектов
Ω = n!, где n - количество объектов
Ω = {0,1} - попарного сравнения объектов
Ω = R n
Этапом мероприятия, связанного с организацией и проведением экспертизы, не является …
обработка экспертной информации
разработка формуляров для опроса экспертов
определение общего числа экспертов и их персональный выбор
непосредственная работа экспертов
выбор места проведения экспертизы |