| Главная » Ответы к тестам |
Эконометрика (Итоговый +Темы 1-7)
| Категория: | Ответы к тестам |
| Предмет: | |
| ВУЗ: | Университет Синергия (МОИ, МТИ, МосАП) |
| Год сдачи: | 2024 |
| Описание: | Полный список ответов ≈ 132 вопросов / 90+ баллов из 100. |
| Размер файла: | 280.2Kb, загружен 01.10.2024, 18:18 |
| Цена: | 490руб.
|
Эконометрика
Введение в курс
Тема 1. Цель, задачи и основные проблемы эконометрики
Тема 2. Парный корреляционно-регрессионный анализ в эконометрических исследованиях
Тема 3. Обобщенная линейная модель множественной регрессии
Тема 4. Нелинейные модели регрессии, их линеаризация
Тема 5. Модели временных рядов
Тема 6. Система одновременных регрессионных уравнений
Заключение
ВОПРОСЫ
| 1. | Система верно записано утверждение: Система записана в … форме |
| 2. | Если рассматривается эконометрическая модель, записанная в структурной форме с двумя экзогенными переменными (см. ниже), то число коэффициентов приведенной формы для данной модели равно … |
| 3. | Ситуация, когда коррелируют случайные члены регрессии в последовательных наблюдениях – это … |
| 4. | Неверно, что системы эконометрических уравнений используются при моделировании … (укажите 2 варианта ответа) |
| 5. | Система эконометрических уравнений представляет собой систему уравнений …. |
| 6. | Экзогенные переменные характеризуются те, что они … |
| 7. | Формула предназначена для расчета коэффициента эластичности в случае … |
| 8. | Формула a1xi / a0+a1xi предназначена для расчета коэффициента эластичности в случае … |
| 9. | Модели авторегрессии характеризуются тем, что они … |
| 10. | Для идентификации модели используются такие приемы, как … |
| 11. | Критерий Дарбина-Уотсона – это метод обнаружения … с помощью статистики Дарбина-Уотсона |
| 12. | … – это последовательность значений экономического показателя, зависящая от времени, которое предполагается дискретным |
| 13. | Статистической зависимостью называется … |
| 14. | Использование полинома второго порядка в качестве регрессионной зависимости для однофакторной модели обусловлено… |
| 15. | Множественный регрессионный анализ является подобием … регрессионного анализа |
| 16. | Значение статистики Дарбина-Уотсона находятся между… |
| 17. | Выстройте в логическую последовательность этапы оценки параметров системы одновременных уравнений косвенным методом наименьших квадратов (КМНК): |
| 18. | Коэффициент … – этот показатель, который используется для определения части вариации, обусловлен изменением величины изучаемого фактора |
| 19. | Теорема Гаусса-Маркова в эконометрике опирается на метод … |
| 20. | В правой части системы одновременных уравнений, построенной по перекрестным данным (cross-section data) без учета временных факторов, могут стоять … переменные |
| 21. | Неверно, что … является методом исключения тенденции во временных рядах |
| 22. | Если регрессионные остатки в эконометрической модели статически взаимозависимы, то ее называют моделью с … остатками |
| 23. | Для того чтобы установить влияние какого-либо события на коэффициент линейной регрессии при нефиктивной переменной, в модель включают … |
| 24. | Выстройте средние величины согласно правила мажорантности средних: |
| 25. | Выстройте в логической последовательности этапы процесса построения параболы второго порядка: |
| 26. | Выстройте в логической последовательности этапы проведения теста ранговой корреляции Спирмена на обнаружение гетероскедостичности: |
| 27. | Выстройте в логической последовательности этапы проведения теста ранговой корреляции Спирмена на обнаружение гетероскедостичности: |
| 28. | Эконометрика – это … |
| 29. | … переменная – это переменная, численные значения которой измерены в предшествующий момент времени по отношению к текущим значениям переменных. |
| 30. | … переменная — это переменная, которая имеет дискретные или непрерывные числовые значения |
| 31. | Временной ряд называется стационарным, если … |
| 32. | Выборочная средняя является … |
| 33. | М(Х) и D(X) – это … |
| 34. | Временной ряд Y(t), для которого совместные функции распределения для любого числа моментов времени не меняются со временем, называется … |
| 35. | Если наблюдаемое значение критерия больше критического значения, то нулевая гипотеза (НО)… |
| 36. | Формула предназначена для оценки множественного |
| 37. | Отрицательный знак парного линейного коэффициента корреляции указывает на … зависимость |
| 38. | В модели парной линейной регрессии величина Y является … величиной |
| 39. | Эконометрическая модель, являющаяся системой одновременных уравнений, состоит в общем случае … |
| 40. | Система независимых уравнений – это система, в которой … |
| 41. | Метод наименьших квадратов в эконометрике – это метод, который … |
| 42. | … в эконометрике – это очищенная от случайностей основная тенденция временного ряда |
| 43. | Фиктивными переменными в уравнении множественной регрессии являются … |
| 44. | Входящие в систему одновременных уравнений алгебраические соотношения |
| 45. | Коэффициент множественной линейной корреляции применяется для … |
| 46. | Выстройте в логической последовательности этапы проведения теста Дарбина-Уотсона на установление наличия автокорреляции: |
| 47. | Статистический анализ модели (статистическое оценивание ее параметров) относится к этапу: |
| 48. | Линейные регрессионные модели, остатки которых не сохраняют постоянного уровня величины дисперсии при переходе от одного наблюдения к другому, называют моделями с … |
| 49. | Теснота статистической связи между переменной и объясняющими переменными измеряется |
| 50. | Линеаризация нелинейной модели регрессии может быть достигнута |
| 51. | Предпосылкой изменения корреляционного анализа является ситуация, когда совокупность значений… |
| 52. | Гетероскедастичность – это понятие в эконометрике, обозначающее … |
| 53. | Формула предназначена для расчета коэффициента эластичности в случае … |
| 54. | Временной ряд является нестационарным, если: |
| 55. | Для системы эконометрических уравнений верным является утверждение: “количество случайных компонент в системе взаимозависимых уравнений соответствует числу _____ системы |
| 56. | Фиктивная переменная взаимодействия – фиктивная переменная, предназначенная для установления влияния на регрессию … событий |
| 57. | Коэффициент корреляции может принимать значения в интервале от … |
| 58. | Дискретной называется случайная величина, … |
| 59. | M(X) и D(X) – это … |
| 60. | Универсальным способом задания случайной величины Х является задание ее … распределения |
| 61. | Коэффициенты регрессии (а0, a1) в выборочном уравнении регрессии определяются методом … |
| 62. | Выстройте средние величины согласно правила мажорантности средних: |
| 63. | Если в регрессионное уравнение будут включены дополнительные факторы, не оказывающие влияние на результативную переменную, то … |
| 64. | |
| 65. | Если коэффициент парной линейной корреляции между признаками Y и X равен 0,9, следовательно, доля дисперсии результативного признака Y, не объясненная линейной парной регрессией Y по фактору X, будет равна … % |
| 67. | Выстройте в логической последовательности этапы процесса построения t-теста Стьюдента: |
| 68. | Выстройте в логической последовательности этапы процесса построения F-теста Фишера: |
| 69. | Параметры линейной регрессии оцениваются такими способами, как … |
| 70. | Стандартные ошибки, вычисленные при гетероскедастичности, … |
| 71. | Для производственного процесса, описываемого функцией Кобба–Дугласа, увеличение капитала (К) и труда (i) в 4 раза приводит к увеличению объема выпуска (у) в … раза |
| 72. | Тест, с помощью которого проверяется надежность оценок коэффициентов множественной регрессии, – это |
| 73. | Парабола второй степени может быть использована для зависимостей экономических показателей, если … |
| 74. | Выстройте в логической последовательности этапы процесса построения модели в форме степенной функции: |
| 75. | Для нахождения эффективных оценок линейных регрессионных моделей с автокоррелированными остатками используется … |
| 76. | При оценивании периода на основе автокорреляционной функции (АКФ) берут … |
| 77. | Аналитическим выравниванием временного ряда называют … |
| 78. | Выстройте в логическую последовательность этапы оценки параметров системы одновременных уравнений косвенным методом наименьших квадратов (КМНК): |
| 79. | Фиктивные переменные включаются в модель множественной регрессии, если необходимо установить влияние каких-либо … факторов |
| 80. | Априорный этап построения эконометрической модели представляет собой … |
| 81. | Эндогенные переменные – это … |
| 82. | В эконометрике существуют … типы переменных |
| 83. | Фамилия норвежского ученого, который в начале XX в. ввел термин «эконометрика», – … |
| 84. | Случайная величина, принимающая отдельные, изолированные друг от друга значения, – это … величина |
| 85. | В модели множественной регрессии за изменение регрессии … отвечает несколько объясняющих переменных |
| 86. | В 1981 году Нобелевскую премию за анализ финан¬совых рынков и их взаимосвязи с расходами, занятостью, произ¬водством и ценами получил … |
| 87. | Некоррелированность случайных величин означает … |
| 88. | Истинный коэффициент детерминации в эконометрике выражается формулой: |
| 89. | Коэффициентом детерминации R2 характеризуют долю вариации … с помощью уравнения регрессии |
| 90. | Если парный коэффициент корреляции между признаками равен -1, то это означает … связи |
| 91. | Если парный коэффициент корреляции между признаками принимает значение 0,675, то коэффициент детерминации равен … |
| 92. | Какое значение может принимать множественный коэффициент корреляции: |
| 93. | Установите соответствие между приведенными формулами и их названиями: |
| 94. | При отрицательной автокорреляции критерий Дарбина–Уотсона … |
| 95. | Наилучший способ устранения автокорреляции – установление ответственного за нее фактора и включение соответствующей … переменной в регрессию |
| 96. | Значения t-статистики для фиктивных переменных незначимо отличается от … |
| 97. | Гетероскедастичность заключается в том, что дисперсия случайного члена регрессии зависит от … наблюдений |
| 98. | Параметры множественной … a1, a2, …, am показывают степень влияния соответствующих экономических факторов |
| 99. | К зоне неопределенности в тесте Дарбина–Уотсона относится случай, при котором … |
| 100. | Гетероскедастичность приводит к … оценок параметров регрессии по методу наименьших квадратов (МНК) |
| 101. | Во множественном регрессионном анализе коэффициент детерминации определяет … регрессией |
| 102. | Во множественном регрессионном анализе коэффициент … определяет долю дисперсии y, объясненную регрессией |
| 103. | Установите соответствие между названиями тестов и проблемами построения регрессионного уравнения: |
| 104. | Установите соответствие между названием модели и видом ее уравнения (где a – …; b – …; x – ..; e – …) |
| 105. | Для линейного регрессионного анализа требуется линейность … |
| 106. | Если уравнение регрессии имеет вид, а средние значения признаков равны х = 5; у = 6, то коэффициент эластичности будет равен … |
| 107. | Уравнение гиперболы имеет вид: |
| 108. | Правильная функция логарифмического тренда: … |
| 109. | Коэффициент эластичности показывает, на сколько … (где x – независимая переменная, y – зависимая переменная) |
| 111. | Временные ряды – это данные, характеризующие … времени |
| 112. | Модели временных рядов в эконометрике – это модели, … |
| 113. | Предельно допустимое значение средней ошибки аппроксимации составляет не более … |
| 114. | Составляющая уровней временного ряда, описывающая длительные периоды относительного подъема и спада, состоящая из циклов, меняющихся по амплитуде и протяженности, – это … |
| 115. | Сглаживание временного ряда означает устранение случайных … |
| 116. | Аддитивная модель содержит компоненты в виде … |
| 117. | В … временном ряде трендовая компонента отсутствует |
| 118. | К компонентам временного ряда следует отнести … (укажите 2 варианта ответа) |
| 119. | В числе способов определения структуры временного ряда – … (укажите 2 варианта ответа) |
| 120. | Установите последовательность действий аналитического выравнивания: |
| 121. | Неверно, что система эконометрических уравнений используется при моделировании … |
| 122. | Система уравнений, в каждом из которых аргументы помимо объясняющих переменных могут включать в себя также объясняемые переменные из других уравнений системы, называется … формой модели |
| 123. | Система эконометрических уравнений включает в себя … переменные (укажите 2 варианта ответа) |
| 124. | Системами эконометрических уравнений являются системы … уравнений (укажите 3 варианта ответа): |
| 125. | Система одновременных уравнений отличается от других видов эконометрических систем тем, что в ней … |
| 126. | Модель, в которой структурные коэффициенты системы одновременных уравнений определяются однозначно по коэффициентам приведенной формы системы, называется … моделью |
| 127. | Проблема оценки структурных параметров системы одновременных уравнений связана с тем, что предопределенные переменные уравнений и их возмущения являются … |
| 128. | Установите правильную последовательность шагов алгоритма косвенного метода наименьших квадратов (КМНК) |
| 129. | Установите соответствие приведенных систем эконометрических уравнений и их названий: |
| 130. | Выстройте в логическую последовательность этапы оценки параметров системы одновременных уравнений трехшаговым методом наименьших квадратов (ТМНК): |
| 131. | Коэффициент … – этот показатель для измерения тесноты статистической связи между переменной и объясняющими переменными |
| 132. | Если парный коэффициент корреляции между признаками принимает значение 0,675, то коэффициент детерминации равен … |