| Главная » Ответы к тестам |
Эконометрика (Итоговый, Компетентностный тесты + Промежуточные Темы 1-7)
| Категория: | Ответы к тестам |
| Предмет: | |
| ВУЗ: | Университет Синергия (МОИ, МТИ, МосАП) |
| Год сдачи: | 2024 |
| Описание: | Полный список ответов ≈ 224 вопросов на ИТОГОВЫЙ, КОМПЕТЕНТНОСТНЫЙ ТЕСТЫ + Промежуточные (Темы 1-7) / 100 баллов из 100. |
| Размер файла: | 1.07Mb, загружен 01.10.2024, 18:25 |
| Цена: | 690руб.
|
Эконометрика
ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Вид контроля Экзамен
Семестр 6
УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
Текущие
Введение в курс
Тема 1. Цель, задачи и основные проблемы эконометрики
Тема 2. Парный корреляционно-регрессионный анализ в эконометрических исследованиях
Тема 3. Обобщенная линейная модель множественной регрессии
Тема 4. Нелинейные модели регрессии, их линеаризация
Тема 5. Модели временных рядов
Тема 6. Система одновременных регрессионных уравнений
Заключение
Итоговая аттестация
Итоговый тест
Компетентностный тест
ВОПРОСЫ ИТОГОВОГО ТЕСТА
| 1. | Система верно записано утверждение: Система записана в … форме |
| 2. | Если рассматривается эконометрическая модель, записанная в структурной форме с двумя экзогенными переменными (см. ниже), то число коэффициентов приведенной формы для данной модели равно … |
| 3. | Ситуация, когда коррелируют случайные члены регрессии в последовательных наблюдениях – это … |
| 4. | Неверно, что системы эконометрических уравнений используются при моделировании … (укажите 2 варианта ответа) |
| 5. | Система эконометрических уравнений представляет собой систему уравнений …. |
| 6. | Экзогенные переменные характеризуются те, что они … |
| 7. | Формула предназначена для расчета коэффициента эластичности в случае … |
| 8. | Формула a1xi / a0+a1xi предназначена для расчета коэффициента эластичности в случае … |
| 9. | Модели авторегрессии характеризуются тем, что они … |
| 10. | Для идентификации модели используются такие приемы, как … |
| 11. | Критерий Дарбина-Уотсона – это метод обнаружения … с помощью статистики Дарбина-Уотсона |
| 12. | … – это последовательность значений экономического показателя, зависящая от времени, которое предполагается дискретным |
| 13. | Статистической зависимостью называется … |
| 14. | Использование полинома второго порядка в качестве регрессионной зависимости для однофакторной модели обусловлено… |
| 15. | Множественный регрессионный анализ является подобием … регрессионного анализа |
| 16. | Значение статистики Дарбина-Уотсона находятся между… |
| 17. | Выстройте в логическую последовательность этапы оценки параметров системы одновременных уравнений косвенным методом наименьших квадратов (КМНК): |
| 18. | Коэффициент … – этот показатель, который используется для определения части вариации, обусловлен изменением величины изучаемого фактора |
| 19. | Теорема Гаусса-Маркова в эконометрике опирается на метод … |
| 20. | В правой части системы одновременных уравнений, построенной по перекрестным данным (cross-section data) без учета временных факторов, могут стоять … переменные |
| 21. | Неверно, что … является методом исключения тенденции во временных рядах |
| 22. | Если регрессионные остатки в эконометрической модели статически взаимозависимы, то ее называют моделью с … остатками |
| 23. | Для того чтобы установить влияние какого-либо события на коэффициент линейной регрессии при нефиктивной переменной, в модель включают … |
| 24. | Выстройте средние величины согласно правила мажорантности средних: |
| 25. | Выстройте в логической последовательности этапы процесса построения параболы второго порядка: |
| 26. | Выстройте в логической последовательности этапы проведения теста ранговой корреляции Спирмена на обнаружение гетероскедостичности: |
| 27. | Выстройте в логической последовательности этапы проведения теста ранговой корреляции Спирмена на обнаружение гетероскедостичности: |
| 28. | Эконометрика – это … |
| 29. | … переменная – это переменная, численные значения которой измерены в предшествующий момент времени по отношению к текущим значениям переменных. |
| 30. | … переменная — это переменная, которая имеет дискретные или непрерывные числовые значения |
| 31. | Временной ряд называется стационарным, если … |
| 32. | Выборочная средняя является … |
| 33. | М(Х) и D(X) – это … |
| 34. | Временной ряд Y(t), для которого совместные функции распределения для любого числа моментов времени не меняются со временем, называется … |
| 35. | Если наблюдаемое значение критерия больше критического значения, то нулевая гипотеза (НО)… |
| 36. | Формула предназначена для оценки множественного |
| 37. | Отрицательный знак парного линейного коэффициента корреляции указывает на … зависимость |
| 38. | В модели парной линейной регрессии величина Y является … величиной |
| 39. | Эконометрическая модель, являющаяся системой одновременных уравнений, состоит в общем случае … |
| 40. | Система независимых уравнений – это система, в которой … |
| 41. | Метод наименьших квадратов в эконометрике – это метод, который … |
| 42. | … в эконометрике – это очищенная от случайностей основная тенденция временного ряда |
| 43. | Фиктивными переменными в уравнении множественной регрессии являются … |
| 44. | Входящие в систему одновременных уравнений алгебраические соотношения |
| 45. | Коэффициент множественной линейной корреляции применяется для … |
| 46. | Выстройте в логической последовательности этапы проведения теста Дарбина-Уотсона на установление наличия автокорреляции: |
| 47. | Статистический анализ модели (статистическое оценивание ее параметров) относится к этапу: |
| 48. | Линейные регрессионные модели, остатки которых не сохраняют постоянного уровня величины дисперсии при переходе от одного наблюдения к другому, называют моделями с … |
| 49. | Теснота статистической связи между переменной и объясняющими переменными измеряется |
| 50. | Линеаризация нелинейной модели регрессии может быть достигнута |
| 51. | Предпосылкой изменения корреляционного анализа является ситуация, когда совокупность значений… |
| 52. | Гетероскедастичность – это понятие в эконометрике, обозначающее … |
| 53. | Формула предназначена для расчета коэффициента эластичности в случае … |
| 54. | Временной ряд является нестационарным, если: |
| 55. | Для системы эконометрических уравнений верным является утверждение: “количество случайных компонент в системе взаимозависимых уравнений соответствует числу _____ системы |
| 56. | Фиктивная переменная взаимодействия – фиктивная переменная, предназначенная для установления влияния на регрессию … событий |
| 57. | Коэффициент корреляции может принимать значения в интервале от … |
| 58. | Дискретной называется случайная величина, … |
| 59. | M(X) и D(X) – это … |
| 60. | Универсальным способом задания случайной величины Х является задание ее … распределения |
| 61. | Коэффициенты регрессии (а0, a1) в выборочном уравнении регрессии определяются методом … |
| 62. | Выстройте средние величины согласно правила мажорантности средних: |
| 63. | Если в регрессионное уравнение будут включены дополнительные факторы, не оказывающие влияние на результативную переменную, то … |
| 64. | |
| 65. | Если коэффициент парной линейной корреляции между признаками Y и X равен 0,9, следовательно, доля дисперсии результативного признака Y, не объясненная линейной парной регрессией Y по фактору X, будет равна … % |
| 66. | |
| 67. | Выстройте в логической последовательности этапы процесса построения t-теста Стьюдента: |
| 68. | Выстройте в логической последовательности этапы процесса построения F-теста Фишера: |
| 69. | Параметры линейной регрессии оцениваются такими способами, как … |
| 70. | Стандартные ошибки, вычисленные при гетероскедастичности, … |
| 71. | Для производственного процесса, описываемого функцией Кобба–Дугласа, увеличение капитала (К) и труда (i) в 4 раза приводит к увеличению объема выпуска (у) в … раза |
| 72. | Тест, с помощью которого проверяется надежность оценок коэффициентов множественной регрессии, – это |
| 73. | Парабола второй степени может быть использована для зависимостей экономических показателей, если … |
| 74. | Выстройте в логической последовательности этапы процесса построения модели в форме степенной функции: |
| 75. | Для нахождения эффективных оценок линейных регрессионных моделей с автокоррелированными остатками используется … |
| 76. | При оценивании периода на основе автокорреляционной функции (АКФ) берут … |
| 77. | Аналитическим выравниванием временного ряда называют … |
| 78. | Выстройте в логическую последовательность этапы оценки параметров системы одновременных уравнений косвенным методом наименьших квадратов (КМНК): |
| 79. | Фиктивные переменные включаются в модель множественной регрессии, если необходимо установить влияние каких-либо … факторов |
| 80. | Априорный этап построения эконометрической модели представляет собой … |
| 81. | Эндогенные переменные – это … |
| 82. | В эконометрике существуют … типы переменных |
| 83. | Фамилия норвежского ученого, который в начале XX в. ввел термин «эконометрика», – … |
| 84. | Случайная величина, принимающая отдельные, изолированные друг от друга значения, – это … величина |
| 85. | В модели множественной регрессии за изменение регрессии … отвечает несколько объясняющих переменных |
| 86. | В 1981 году Нобелевскую премию за анализ финан¬совых рынков и их взаимосвязи с расходами, занятостью, произ¬водством и ценами получил … |
| 87. | Некоррелированность случайных величин означает … |
| 88. | Истинный коэффициент детерминации в эконометрике выражается формулой: |
| 89. | Коэффициентом детерминации R2 характеризуют долю вариации … с помощью уравнения регрессии |
| 90. | Если парный коэффициент корреляции между признаками равен -1, то это означает … связи |
| 91. | Если парный коэффициент корреляции между признаками принимает значение 0,675, то коэффициент детерминации равен … |
| 92. | Какое значение может принимать множественный коэффициент корреляции: |
| 93. | Установите соответствие между приведенными формулами и их названиями: |
| 94. | При отрицательной автокорреляции критерий Дарбина–Уотсона … |
| 95. | Наилучший способ устранения автокорреляции – установление ответственного за нее фактора и включение соответствующей … переменной в регрессию |
| 96. | Значения t-статистики для фиктивных переменных незначимо отличается от … |
| 97. | Гетероскедастичность заключается в том, что дисперсия случайного члена регрессии зависит от … наблюдений |
| 98. | Параметры множественной … a1, a2, …, am показывают степень влияния соответствующих экономических факторов |
| 99. | К зоне неопределенности в тесте Дарбина–Уотсона относится случай, при котором … |
| 100. | Гетероскедастичность приводит к … оценок параметров регрессии по методу наименьших квадратов (МНК) |
| 101. | Во множественном регрессионном анализе коэффициент детерминации определяет … регрессией |
| 102. | Во множественном регрессионном анализе коэффициент … определяет долю дисперсии y, объясненную регрессией |
| 103. | Установите соответствие между названиями тестов и проблемами построения регрессионного уравнения: |
| 104. | Установите соответствие между названием модели и видом ее уравнения (где a – …; b – …; x – ..; e – …) |
| 105. | Для линейного регрессионного анализа требуется линейность … |
| 106. | Если уравнение регрессии имеет вид, а средние значения признаков равны х = 5; у = 6, то коэффициент эластичности будет равен … |
| 107. | Уравнение гиперболы имеет вид: |
| 108. | Правильная функция логарифмического тренда: … |
| 109. | Коэффициент эластичности показывает, на сколько … (где x – независимая переменная, y – зависимая переменная) |
| 110. | |
| 111. | Временные ряды – это данные, характеризующие … времени |
| 112. | Модели временных рядов в эконометрике – это модели, … |
| 113. | Предельно допустимое значение средней ошибки аппроксимации составляет не более … |
| 114. | Составляющая уровней временного ряда, описывающая длительные периоды относительного подъема и спада, состоящая из циклов, меняющихся по амплитуде и протяженности, – это … |
| 115. | Сглаживание временного ряда означает устранение случайных … |
| 116. | Аддитивная модель содержит компоненты в виде … |
| 117. | В … временном ряде трендовая компонента отсутствует |
| 118. | К компонентам временного ряда следует отнести … (укажите 2 варианта ответа) |
| 119. | В числе способов определения структуры временного ряда – … (укажите 2 варианта ответа) |
| 120. | Установите последовательность действий аналитического выравнивания: |
| 121. | Неверно, что система эконометрических уравнений используется при моделировании … |
| 122. | Система уравнений, в каждом из которых аргументы помимо объясняющих переменных могут включать в себя также объясняемые переменные из других уравнений системы, называется … формой модели |
| 123. | Система эконометрических уравнений включает в себя … переменные (укажите 2 варианта ответа) |
| 124. | Системами эконометрических уравнений являются системы … уравнений (укажите 3 варианта ответа): |
| 125. | Система одновременных уравнений отличается от других видов эконометрических систем тем, что в ней … |
| 126. | Модель, в которой структурные коэффициенты системы одновременных уравнений определяются однозначно по коэффициентам приведенной формы системы, называется … моделью |
| 127. | Проблема оценки структурных параметров системы одновременных уравнений связана с тем, что предопределенные переменные уравнений и их возмущения являются … |
| 128. | Установите правильную последовательность шагов алгоритма косвенного метода наименьших квадратов (КМНК) |
| 129. | Установите соответствие приведенных систем эконометрических уравнений и их названий: |
| 130. | Выстройте в логическую последовательность этапы оценки параметров системы одновременных уравнений трехшаговым методом наименьших квадратов (ТМНК): |
| 131. | Коэффициент … – этот показатель для измерения тесноты статистической связи между переменной и объясняющими переменными |
| 132. | Если парный коэффициент корреляции между признаками принимает значение 0,675, то коэффициент детерминации равен … |
ВОПРОСЫ КОМПЕТЕНТНОСТНОГО ТЕСТА
- Employ– темп роста занятости (%), GDP – темп роста валового внутреннего продукта ВВП (%). Employ’ = 0.4809 * GDP – 0,375 R2 = 0,3695. При каком значении темпа роста ВВП расчетный темп роста занятости равен 6,4 %?
- Employ – темп роста занятости (%), GDP – темп роста валового внутреннего продукта ВВП (%). Employ’ = 0.48 * GDP – 0,375 R2 = 0,37. Какова доля зависимой переменной, не объясненная регрессией?
- Изучите взаимосвязь переменных в системе одновременных уравнений: Какие из перечисленных переменных являются предопределенными?
- Изучите взаимосвязь переменных в системе одновременных уравнений: Какие из совокупностей являются эндогенными переменными?
- Имеем модифицированную модель Кейнса: Каков уровень идентифицируемости первого и второго уравнения системы?
- Имеется модифицированная модель Кейнса: Какое количество экзогенных и эндогенных переменных в модели?
- Имеются данные по валовому внутреннему продукту (ВВП) России (млрд руб.) за период 2019-2021 гг. Какой средний темп роста данного макроэкономического индикатора?
- Имеются данные по валовому внутреннему продукту (ВВП) России (млрд руб.) за период 2019-2021 гг. Каковы индексы сезонности?
- Имеются данные по трем российским предприятиям (см. таблицу ниже): Чему равен эмпирический коэффициент детерминации?
- Имеются данные по трем российским предприятиям (см. таблицу ниже): Чему равно эмпирическое корреляционное отношение?
- Имеются данные по валовому внутреннему продукту (ВВП) России (млрд руб.) за период 2019-2021 гг. Каковы параметры, а₀ и а₁ линейного тренда y’ = a₀ + a₁ * t?
- Имеются данные, характеризующие производительность труда (Ү) и возраст работников предприятия (X). Какая нелинейная регрессия наилучшем образом опишет представленную зависимость?
- Имеются данные, характеризующие производительность труда (Y) и стаж работы (Х) 20 работников фирмы. Каковы параметры равносторонней гиперболы ỹₜ = a₀ + a₁ ⋅ 1 / x₁?
- Какое значение может принимать множественный коэффициент корреляции:
- К адаптивным методам прогнозирования относится …
- Коэффициентом детерминации R2 характеризуют долю вариации … с помощью уравнения регрессии
- Критические значения статистики Дарбина–Уотсона зависят от таких факторов, как …
- Коэффициент параболического тренда ỹₜ = a + b₁t + b₂t² можно охарактеризовать как …
- Количество структурных и приведенных коэффициентов одинаково в … модели
- Коэффициент … – этот показатель, который используется для определения части вариации, обусловленной изменением величины изучаемого фактора
- Коэффициент … указывает в среднем процент изменения результативного показателя Y при увеличении аргумента X на 1 %
- Лаговые значения переменных непосредственно включены в модель …
- Мультиколлинеарность – это понятие в эконометрике, …
- Метод наименьших квадратов (МНК) автоматически дает максимальное для данной выборки значение коэффициента … R^2
- Модель, в которой структурные коэффициенты системы одновременных уравнений определяются однозначно по коэффициентам приведенной формы системы, называется … моделью
- На приведенном ниже графике представлены Ү — валовой региональный продукт субъектов РФ и Х — объем промышленного производства. Какой вывод можно сделать, основываясь на приведенном соотношении значений переменных?
- На приведенном ниже графике представлены Х2 — валовой региональный продукт субъектов РФ и Х4 — загруженность промышленных мощностей. Какой вывод можно сделать, основываясь на приведенном соотношении значений переменных?
- На приведенном ниже графике представлены Х2 — валовой ренальный продукт субъектов РФ и X3 — инвестиции в основные фонды. Какой вывод можно сделать, основываясь на приведенном соотношении значений переменных?
- На основе данных за период 2010-2020 гг. оценена производственная функция Кобба-Дугласа, характеризующая влияние факторов на валовой внутренний продукт (ВВП) России (Y). При этом в качестве факторов взяты: занятые в экономике (L), тысяч человек; основные фонды на конец года по полной учетной стоимости (К), млн руб. Y’ = -89,608 * K^0,477 * L^8,2184 R^2 = 0,96. Какой является отдача от масштаба?
- Некоррелированность случайных величин означает …
- Нелинейная модель, внутренне нелинейная, не может быть сведена к … функции
- Наблюдение зависимой переменной регрессии в предшествующий момент, используемое как объясняющая переменная, называется … переменной
- Неверно, что системы эконометрических уравнений используются при моделировании …
- Найдите лаговые эндогенные переменные среди совокупностей…
- Оценка математического ожидания Х = 60, объем выборки n = 100, п верхняя 95-процентная граница для математического ожидания равна 62,94. Чему равна выборочная дисперсия?
- Определите, для какого уравнения структурной модели выполняется необходимое условие идентифицируемости
- … переменная – это переменная, численные значения которой измерены в предшествующий момент времени по отношению к текущим значениям переменных.
- Проблема оценки структурных параметров системы одновременных уравнений связана с тем, что предопределенные переменные уравнений и их возмущения являются …
- Переменные, значения которых формируются в процессе и внутри функционирования анализируемой социально-экономической системы, называются … переменными
- Параметр b экспоненциального тренда ỹₜ = a ⋅ bᵗ можно охарактеризовать как …
- Приведенная форма модели имеет вид:Три студента вычисляли структурные коэффициенты и получили разные ответы. Определите, кто из них прав:
- При исследовании зависимости себестоимости продукции y от объема выпуска и производительности труда по данным 20 предприятий получено уравнение регрессии . На сколько единиц и в какую сторону изменится результирующий признак при увеличении фактора на одну единицу измерения?
- Параметры линейной регрессии оцениваются такими способами, как …
- Под частной корреляцией понимается …
- Предельно допустимое значение средней ошибки аппроксимации составляет не более …
- Проверили на идентифицируемость одно из уравнений модели: Получили, что в этом уравнении находятся две эндогенные переменные Достаточное условие идентификации для уравнения выполняется: определитель матрицы, составленный из коэффициентов при переменных, которых нет в этом уравнении, не равен нулю, и ранг этой матрицы равен трем. Таким образом, сверхидентифицирумым является: Какие уравнения являются сверхидентифицирумыми?
- Понятие «предопределенные переменные» включает в себя …
- Правильная функция логарифмического тренда: …
- При автокорреляции нарушается предпосылка метода наименьших квадратов (МНК) о …
- При добавлении еще одной переменной в уравнение регрессии коэффициент детерминации …
- Примером нелинейной зависимости экономических показателей является …
- Процесс выбора необходимых переменных для регрессии переменных и отбрасывания лишних переменных называется …
- При выборе спецификации нелинейная регрессия используется, если …
- При оценивании периода на основе автокорреляционной функции (АКФ) берут …
- Рассматривается модель Y = a1 + a2X + e (где: Y – зависимая переменная; X – регрессор; a1, a2 – параметры модели; e – случайный фактор). Оценка по методу наименьших квадратов (МНК): Y’ = a1 + a2Х, a2 > 0. Можно ли утверждать, что Y растет с ростом X в истинной модели?
- Рассматривается модель Y = a1 + a2X + e (где: Y – зависимая переменная; X – регрессор; a1, a2 – параметры модели; e – случайный фактор). Оценка по методу наименьших квадратов (МНК): Y’ = a1+ a2Х, a2 < 0. Можно ли утверждать, что Y падает с ростом X в истинной модели?
- Ряд динамики имеет два основных элемента, такие как …
- Сглаживание временного ряда означает устранение случайных …
- Система уравнений, в каждом из которых аргументы помимо объясняющих переменных могут включать в себя также объясняемые переменные из других уравнений системы, называется … формой модели
- Система, в которой каждая из эндогенных переменных рассматривается как функция одного и того же набора факторов X, называется системой … уравнений
- Ситуация, когда коррелируют случайные члены регрессии в последовательных наблюдениях – это …
- Случайная величина, принимающая отдельные, изолированные друг от друга значения, – это … величина
- Сущность метода Зарембки заключается в выборе между линейной и … моделями
- Сопоставляя при регрессионном анализе факторную и остаточную дисперсии, получим величину статистики …
- Составляющая уровней временного ряда, описывающая длительные периоды относительного подъема и спада, состоящая из циклов, меняющихся по амплитуде и протяженности, – это …
- Стандартные ошибки, вычисленные при гетероскедастичности, …
- Статистической зависимостью называется …
- Система эконометрических уравнений включает в себя … переменные
- Тесноту линейной связи определяет коэффициент …
- Уравнение множественной регрессии имеет вид. Определить эластичность связи факторов y и .
- Уравнение регрессии признается в целом статистически значимым, если …
- Уравнение гиперболы имеет вид
- Уровни временного ряда в эконометрическом анализе обозначают …
- Условие гетероскедастичности означает, что вероятность того, что случайный член примет какое-либо конкретное значение, … наблюдений
- Условие гомоскедастичности означает, что вероятность того, что случайный член примет какое-либо конкретное значение, … наблюдений
- Установите последовательность действий аналитического выравнивания:
- Установите последовательность действий процесса расчета коэффициента
- Установите правильную последовательность шагов алгоритма косвенного метода наименьших квадратов (КМНК)
- Установите соответствие между годом присуждения Нобелевской премии по экономике (эконометрическим исследованиям) и лауреатами
- Установите соответствие между группировочными признаками и типами временных рядов:
- Установите соответствие между названиями тестов и проблемами построения регрессионного уравнения
- Установите соответствие между названием модели и видом ее уравнения (где a – …; b – …; x – ..; e – …)
- Установите соответствие между переменными парного линейного уравнения регрессии ỹ = a₀ + a₁x + e и их наименованиями
- Установите соответствие между приведенными формулами и их названиями
- Установите соответствие между этапами эконометрического моделирования и их содержанием
- Установите соответствие приведенных систем эконометрических уравнений и их названий: