Эконометрика и моделирование в финансовом менеджменте (Итоговый, Компетентностный тесты + Темы 1-7) ВСЕ ВОПРОСЫ

Введение в курс

Тема 1. Цель, задачи и основные проблемы эконометрики

Тема 2. Парный корреляционно-регрессионный анализ в эконометрических

исследованиях

Тема 3. Обобщенная линейная модель множественной регрессии

Тема 4. Нелинейные модели регрессии, их линеаризация

Тема 5. Модели временных рядов

Тема 6. Система одновременных регрессионных уравнений

Заключение

 ВОПРОСЫ

1. M(X) и D(X) – это …
2. Аддитивная модель ряда динамики представляет собой …
3. В модели множественной регрессии за изменение регрессии … отвечает несколько объясняющих переменных
4. Во множественном регрессионном анализе коэффициент детерминации определяет … регрессией
5. В эконометрике существуют следующие типы данных: …
6. Временной ряд Y(t), для которого совместные функции распределения для любого числа моментов времени не меняются со временем, называется …
7. Выборочная дисперсия представляет собой …
8. Временные ряды – это данные, характеризующие … времени
9. В 1981 году Нобелевскую премию за анализ финансовых рынков и их взаимосвязи с расходами, занятостью, производством и ценами получил …
10. Выборочная корреляция является … оценкой теоретической корреляции
11. В модели парной линейной регрессии величина Y является … величиной
12. Входящие в систему одновременных уравнений алгебраические соотношения между эндогенными переменными, которых отсутствует случайная составляющая и нет параметров, подлежащих оценке, являются …
13. Выстройте в логической последовательности этапы проведения теста ранговой корреляции Спирмена на обнаружение гетероскедастичности
14. Выстройте в логическую последовательность задачи анализа временных рядов
15. Выстройте в логической последовательности этапы процесса построения F-теста Фишера:
16. Выстройте в логическую последовательность этапы аналитического выравнивания
17. Выстройте средние величины согласно правила мажорантности средних
18. В числе способов определения структуры временного ряда – …
19. Временным рядом является совокупность значений …
20. Говоря о том, для какого уравнения структурной модели (см. ниже) выполняется необходимое условие идентифицируемости, можно утверждать, что это условие выполняется …
21. Гетероскедастичность – это понятие в эконометрике, обозначающее …
22. Гетероскедастичность заключается в том, что дисперсия случайного члена регрессии зависит от … наблюдения
23. Для линейного регрессионного анализа требуется линейность …
24. Для нахождения эффективных оценок линейных регрессионных моделей с автокоррелированными остатками используется …
25. Диаграмма рассеяния указывает на нелинейную зависимость – в этом случае следует осуществить …
26. Для анализа силы связи признаков, измеренных в порядковой шкале, используют коэффициент …
27. Для выделения тренда используют …
28. Если парный коэффициент корреляции между признаками равен -1, то это означает … связи
29. Если уравнение регрессии имеет вид …, а средние значения признаков равны x̅ = 5; y̅ = 6, то коэффициент эластичности будет равен …
30. Если все наблюдения лежат на линии регрессии, то коэффициент детерминации R^2 для модели парной регрессии равен …
31. Значения t-статистики для фиктивных переменных незначимо отличается от …
32. Значением эмпирического корреляционного отношения может быть число …
33. Изучите взаимосвязь переменных в системе одновременных уравнений: Какие из перечисленных переменных являются предопределенными?
34. Изучите взаимосвязь переменных в системе одновременных уравнений: Какие из совокупностей являются эндогенными переменными?
35. Имеем модифицированную модель Кейнса: Каков уровень идентифицируемости первого и второго уравнения системы?
36. Имеется модифицированная модель Кейнса: Какое количество экзогенных и эндогенных переменных в модели?
37. Имеются данные по валовому внутреннему продукту (ВВП) России (млрд руб.) за период 2019-2021 гг. Какой средний темп роста данного макроэкономического индикатора?
38. Имеются данные по валовому внутреннему продукту (ВВП) России (млрд руб.) за период 2019-2021 гг. Каковы индексы сезонности?
39. Имеются данные по трем российским предприятиям (см. таблицу ниже): Чему равен эмпирический коэффициент детерминации?
40. Имеются данные по трем российским предприятиям (см. таблицу ниже): Чему равно эмпирическое корреляционное отношение?
41. Имеются данные по валовому внутреннему продукту (ВВП) России (млрд руб.) за период 2019-2021 гг. Каковы параметры, а₀ и а₁ линейного тренда y’ = a₀ + a₁ * t?
42. Имеются данные, характеризующие производительность труда (Ү) и возраст работников предприятия (X). Какая нелинейная регрессия наилучшем образом опишет представленную зависимость?
43. Имеются данные, характеризующие производительность труда (Y) и стаж работы (Х) 20 работников фирмы. Каковы параметры равносторонней гиперболы ỹₜ = a₀ + a₁ ⋅ 1 / x₁?
44. Какое значение может принимать множественный коэффициент корреляции:
45. К адаптивным методам прогнозирования относится …
46. Коэффициентом детерминации R2 характеризуют долю вариации … с помощью уравнения регрессии
47. Критические значения статистики Дарбина–Уотсона зависят от таких факторов, как …
48. Коэффициент параболического тренда ỹₜ = a + b₁t + b₂t² можно охарактеризовать как …
49. Количество структурных и приведенных коэффициентов одинаково в … модели
50. Коэффициент … – этот показатель, который используется для определения части вариации, обусловленной изменением величины изучаемого фактора
51. Коэффициент … указывает в среднем процент изменения результативного показателя Y при увеличении аргумента X на 1 %
52. Лаговые значения переменных непосредственно включены в модель …
53. Мультиколлинеарность – это понятие в эконометрике, …
54. Метод наименьших квадратов (МНК) автоматически дает максимальное для данной выборки значение коэффициента … R^2
55. Модель, в которой структурные коэффициенты системы одновременных уравнений определяются однозначно по коэффициентам приведенной формы системы, называется … моделью
56. На приведенном ниже графике представлены Ү — валовой региональный продукт субъектов РФ и Х — объем промышленного производства. Какой вывод можно сделать, основываясь на приведенном соотношении значений переменных?
57. На приведенном ниже графике представлены Х2 — валовой региональный продукт субъектов РФ и Х4 — загруженность промышленных мощностей. Какой вывод можно сделать, основываясь на приведенном соотношении значений переменных?
58. На приведенном ниже графике представлены Х2 — валовой ренальный продукт субъектов РФ и X3 — инвестиции в основные фонды. Какой вывод можно сделать, основываясь на приведенном соотношении значений переменных?
59. На основе данных за период 2010-2020 гг. оценена производственная функция Кобба-Дугласа, характеризующая влияние факторов на валовой внутренний продукт (ВВП) России (Y). При этом в качестве факторов взяты: занятые в экономике (L), тысяч человек; основные фонды на конец года по полной учетной стоимости (К), млн руб. Y’ = -89,608 * K^0,477 * L^8,2184 R^2 = 0,96. Какой является отдача от масштаба?
60. Некоррелированность случайных величин означает …
61. Нелинейная модель, внутренне нелинейная, не может быть сведена к … функции
62. Наблюдение зависимой переменной регрессии в предшествующий момент, используемое как объясняющая переменная, называется … переменной
63. Неверно, что системы эконометрических уравнений используются при моделировании …
64. Найдите лаговые эндогенные переменные среди совокупностей…
65. Оценка математического ожидания Х = 60, объем выборки n = 100, п верхняя 95-процентная граница для математического ожидания равна 62,94. Чему равна выборочная дисперсия?
66. Определите, для какого уравнения структурной модели выполняется необходимое условие идентифицируемости
67. … переменная – это переменная, численные значения которой измерены в предшествующий момент времени по отношению к текущим значениям переменных.
68. Проблема оценки структурных параметров системы одновременных уравнений связана с тем, что предопределенные переменные уравнений и их возмущения являются …
69. Переменные, значения которых формируются в процессе и внутри функционирования анализируемой социально-экономической системы, называются … переменными
70. Параметр b экспоненциального тренда ỹₜ = a ⋅ bᵗ можно охарактеризовать как …
71. Приведенная форма модели имеет вид:Три студента вычисляли структурные коэффициенты и получили разные ответы. Определите, кто из них прав:
72. При исследовании зависимости себестоимости продукции y от объема выпуска и производительности труда по данным 20 предприятий получено уравнение регрессии . На сколько единиц и в какую сторону изменится результирующий признак при увеличении фактора на одну единицу измерения?
73. Параметры линейной регрессии оцениваются такими способами, как …
74. Под частной корреляцией понимается …
75. Предельно допустимое значение средней ошибки аппроксимации составляет не более …
76. Проверили на идентифицируемость одно из уравнений модели: Получили, что в этом уравнении находятся две эндогенные переменные Достаточное условие идентификации для уравнения выполняется: определитель матрицы, составленный из коэффициентов при переменных, которых нет в этом уравнении, не равен нулю, и ранг этой матрицы равен трем. Таким образом, сверхидентифицирумым является: Какие уравнения являются сверхидентифицирумыми?
77. Понятие «предопределенные переменные» включает в себя …
78. Правильная функция логарифмического тренда: …
79. При автокорреляции нарушается предпосылка метода наименьших квадратов (МНК) о …
80. При добавлении еще одной переменной в уравнение регрессии коэффициент детерминации …
81. Примером нелинейной зависимости экономических показателей является …
82. Процесс выбора необходимых переменных для регрессии переменных и отбрасывания лишних переменных называется …
83. При выборе спецификации нелинейная регрессия используется, если …
84. При оценивании периода на основе автокорреляционной функции (АКФ) берут …
85. Рассматривается модель Y = a1 + a2X + e (где: Y – зависимая переменная; X – регрессор; a1, a2 – параметры модели; e – случайный фактор). Оценка по методу наименьших квадратов (МНК): Y’ = a1 + a2Х, a2 > 0. Можно ли утверждать, что Y растет с ростом X в истинной модели?
86. Рассматривается модель Y = a1 + a2X + e (где: Y – зависимая переменная; X – регрессор; a1, a2 – параметры модели; e – случайный фактор). Оценка по методу наименьших квадратов (МНК): Y’ = a1+ a2Х, a2 < 0. Можно ли утверждать, что Y падает с ростом X в истинной модели?
87. Ряд динамики имеет два основных элемента, такие как …
88. Сглаживание временного ряда означает устранение случайных …
89. Система уравнений, в каждом из которых аргументы помимо объясняющих переменных могут включать в себя также объясняемые переменные из других уравнений системы, называется … формой модели
90. Система, в которой каждая из эндогенных переменных рассматривается как функция одного и того же набора факторов X, называется системой … уравнений
91. Ситуация, когда коррелируют случайные члены регрессии в последовательных наблюдениях – это …
92. Случайная величина, принимающая отдельные, изолированные друг от друга значения, – это … величина
93. Сущность метода Зарембки заключается в выборе между линейной и … моделями
94. Сопоставляя при регрессионном анализе факторную и остаточную дисперсии, получим величину статистики …
95. Составляющая уровней временного ряда, описывающая длительные периоды относительного подъема и спада, состоящая из циклов, меняющихся по амплитуде и протяженности, – это …
96. Стандартные ошибки, вычисленные при гетероскедастичности, …
97. Статистической зависимостью называется …
98. Система эконометрических уравнений включает в себя … переменные
99. Тесноту линейной связи определяет коэффициент …
100. Уравнение множественной регрессии имеет вид. Определить эластичность связи факторов y и .
101. Уравнение регрессии признается в целом статистически значимым, если …
102. Уравнение гиперболы имеет вид
103. Уровни временного ряда в эконометрическом анализе обозначают …
104. Условие гетероскедастичности означает, что вероятность того, что случайный член примет какое-либо конкретное значение, … наблюдений
105. Условие гомоскедастичности означает, что вероятность того, что случайный член примет какое-либо конкретное значение, … наблюдений
106. Установите последовательность действий аналитического выравнивания:
107. Установите последовательность действий процесса расчета коэффициента
108. Установите правильную последовательность шагов алгоритма косвенного метода наименьших квадратов (КМНК)
109. Установите соответствие между годом присуждения Нобелевской премии по экономике (эконометрическим исследованиям) и лауреатами
110. Установите соответствие между группировочными признаками и типами временных рядов:
111. Установите соответствие между названиями тестов и проблемами построения регрессионного уравнения
112. Установите соответствие между названием модели и видом ее уравнения (где a – …; b – …; x – ..; e – …)
113. Установите соответствие между переменными парного линейного уравнения регрессии ỹ = a₀ + a₁x + e и их наименованиями
114. Установите соответствие между приведенными формулами и их названиями
115. Установите соответствие между этапами эконометрического моделирования и их содержанием
116. Установите соответствие приведенных систем эконометрических уравнений и их названий
117. Фамилия норвежского ученого, который в начале XX в. ввел термин «эконометрика», – …
118. Фиктивные переменные включаются в модель множественной регрессии, если необходимо установить влияние каких-либо … факторов
119. Фиктивная переменная взаимодействия – фиктивная переменная, предназначенная для установления влияния на регрессию … событий
120. Фиктивная переменная взаимодействия – это … фиктивных переменных
121. Формула предназначена для оценки
122. Формула предназначена для оценки множественного …
123. Формула предназначена для расчета коэффициента эластичности в случае …
124. Чем больше число наблюдений, тем … зона неопределенности для критерия Дарбина–Уотсона
125. Что характеризует коэффициент С параболического тренда
126. Экзогенные переменные характеризуются те, что они …
127. Эластичность y по x рассчитывается … величины относительного изменения y на величину относительного изменения x
128. Эконометрический инструментарий базируется на методах и моделях …
129. Эконометрика – часть экономической науки, занимающаяся разработкой и применением … методов анализа экономических процессов
130. Эконометрика – это …
131. Эконометрика – наука, изучающая …
132. Эконометрика – это наука, которая изучает …
133. Явление, когда строгая линейная зависимость между переменными приводит к невозможности применения МНК, называется …
134. Employ– темп роста занятости (%), GDP – темп роста валового внутреннего продукта ВВП (%). Employ’ = 0.4809 * GDP – 0,375 R2 = 0,3695. При каком значении темпа роста ВВП расчетный темп роста занятости равен 6,4 %?
135. Employ – темп роста занятости (%), GDP – темп роста валового внутреннего продукта ВВП (%). Employ’ = 0.48 * GDP – 0,375 R2 = 0,37. Какова доля зависимой переменной, не объясненная регрессией?